Hochschule Augsburg : Vorlesung Futures, Optionen, strukturierte Produkte, Optionsstrategien

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Vorlesung Futures, Optionen, strukturierte Produkte, Optionsstrategien

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Titel

Futures, Optionen, strukturierte Produkte, Optionsstrategien

Art der Lehrveranstaltung

Vorlesung (FWP)

Lehrende(r)

Prof. Dr. Axel Jahn

Fakultät

Fakultät für Informatik

Wird gehalten

derzeit nicht

empfohlenes Semester

IN6, WI6, TI6, IAM6, I8, WI8

Credits

7,5 CP

Semesterwochenstunden

6 SWS

Leistungsnachweis(e)

SoSe 2013 (IN6, freigegeben am 03.04.2013)
SoSe 2013 (TI6, freigegeben am 03.04.2013)
SoSe 2013 (WI6, freigegeben am 03.04.2013)
WiSe 2012 (IN6, freigegeben am 16.10.2012)
WiSe 2012 (WI8, freigegeben am 16.10.2012)
WiSe 2012 (I8, freigegeben am 16.10.2012)
WiSe 2012 (TI6, freigegeben am 16.10.2012)
WiSe 2012 (WI6, freigegeben am 16.10.2012)

Ziele

Die Studierenden verstehen die grundlegenden Bewertungsmodelle und Beurteilungskriterien von Optionen, Futures und anderen Derivaten sowie deren Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten. Sie erlangen Kenntnis der wichtigsten Anlage - und Handelsstrategien und sind in der Lage diese zweckadäquat einzusetzen. Erste Erfahrungen dafür sammeln sie in einem vorlesungsbegleitenden Börsenspiel.

Inhalte

I Grundlagen

Kassa- u. Terminmärkte
Bewertungsgrundlagen

II Optionspreisbewertung

Binomialmodell
Black-Scholes-Modell
Index-, Devisen-, Rohstoffoptionen

III Optionspreisanalyse

Sensitivitätsparameter („Griechen“)

IV Optionsstrategien u. strukturierte Produkte

Money-, Time-, Diagonal-, Ratio-Spreads,
Straddle, Strangle,
Synthetischer Kauf/ Verkauf,
Discount-, Garantiezertifikate, Aktienanleihen
Waves, Turbos,

V Exotische Optionen u. strukturierte Produkte

Barriere Optionen
Bonuszertifikate

Empfohlene Literatur

Vorlesungsunterlagen Sommersemester 2012

Ergänzende Literatur:

Cox, John u. Rubinstein, Mark: Options Markets Englewood Cliffs 1985
Hull, John: Options, Futures and Other Derivatives, 8. Aufl. 2011
Wilmott, Paul: Paul Wilmott on Quantitative Finance, 3.Vol, 2.aufl 2008

Form der Wissensvermittlung

Seminaristischer Unterricht, Übungen